КОРРЕЛЯЦИОННАЯ МАТРИЦА - квадратная размером n на n (такая, что имеет п строк и п столбцов) табл. коэффициентов парной корреляции между переменными X_1,..., Х_n, где на пересечении i-й строки и j-ro столбца матрицы находится коэффициент корреляции между Х₁ и X. Чаще всего используют матрицу коэффициентов корреляции Пирсона. Такая матрица является симметричной относительно главной диагонали - r_ii=1... На диагонали матрицы стоят единицы - г.=1. Все элементы К. м. по абсолютному значению не превышают 1. На основе матрицы коэффициентов корреляции Пирсона осуществляется отбор независимых признаков в уравнении регрессии. Факторный анализ К. м. позволяет выделить латентные (скрытые) признаки.

См. Корреляция, Коэффициент корреляции Пирсона, регрессионный Анализ, факторный Анализ.